- +39 3406487807
- studioartem@studioartem.it
Результаты тестирования советников отображаются на вкладках “Бэктест” и “График”. Немедленное — комиссии начисляются немедленно при каждом совершении сделки. Размер комиссии, начисляемой немедленно, отображается в поле “Комиссия” сделок. При немедленном начислении уровни комиссий указываются в объеме (не в обороте).
Только представьте, ваш один единственный эксперт торгует сразу по нескольким десяткам торговых стратегий, сразу на всех доступных инструментах и сразу на всех возможных таймфреймах! К тому же этот эксперт прекрасно тестируется в тестере, а для всех стратегий, входящих в его состав, действует одна или сразу несколько систем управления капиталом. В этой статье я хотел бы показать пример, какой может быть программа для трейдера, а также, каких результатов можно достичь за 9 месяцев, начав изучать MQL5 с нуля. Ещё этот пример показывает, насколько программа для трейдера может быть многофункциональной и информативной, занимая при этом минимум пространства на ценовом графике. Также будет продемонстрировано, какими красочными, яркими и интуитивно-понятными для пользователей могут быть информационно-торговые панели. Бэктестинг — это необходимый компонент в работе трейдера — процесс оценки эффективности торговой системы на основе исторических данных.
Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты. Наша цель — обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты. Запись торговых сделок и вычисление потенциального уровня прибыли и убытка. В него записываются вся информация о тестировании и действиях советника во время него. Информация о параметрах торговых операций доступна в разделах Торговля и История. На вкладке “Символы” отображается текущая ценовая информация по финансовым инструментам.
(не с торгового сервера!) автоматически при первом обращении к данному инструменту. Коэффициент помогает оценивать прибыльность и риск торгового актива стратегии. С математической точки зрения, коэффициент Сортино рассчитывается, как и коэффициент Шарпа, но с разницей в том, что учитывается отклонение прибыльности меньше допустимого уровня доходности.
В теории считается, что соотношение тренда к флэту составляет 30% на 70%. Увлечение «чрезмерной оптимизацией» своей торговли может привести к обратным результатам. Так как есть трейдеры, которые постоянно заняты усовершенствованием своей стратегии, доводят ее до максимально возможного соответствия к текущим рыночным условиям, что снижает ее жизнеспособность во времени.
Обработка события TesterPass производится функцией OnTesterPass(). Тестер в клиентском терминале MetaTrader 5 позволяет проверять и, так называемые, “мультивалютные” советники. Мультивалютный советник – это советник, который торгует на двух или более символах.
Хотя отрицательно эмоции могут быть несколько минимизированы, когда вы начнете торговать системой, которая была проверена на практике, она все равно может сыграть свою роль в ваших процессах принятия решений. Вам необходимо дать новой системе достаточное количество времени, чтобы определить, работает ли она. Учитывая результаты вашей системы, вы должны заранее спланировать, что вы ожидаете, и что вы думаете делать, если результаты в режиме реального времени не будут соответствовать запланированным. Также существует программное обеспечение, позволяющее тестировать стратегии при помощи исторических данных.
Только цены открытия — в данном режиме моделируются также цены OHLC, однако для тестирования/оптимизации используется лишь цена открытия. OHLC на М1 — в данном режиме моделируются лишь 4 цены каждого минутного бара — цены Open, High, Low и Close. Посмотрите краткое видео, как протестировать торгового робота перед покупкой в Маркете.
Показатель загрузки депозита должен быть менее 20% от размера депозита. Это придаст вам больше уверенности при торговле системой на реальном счете. Вы сможете определить, соответствует ли ваша стратегия определенным критериям риска и может ли она работать в различных рыночных условиях.
Максимальный объем сделки (оборота), с которого будет взиматься данная комиссия; Настраиваемые диапазоны не должны пересекаться. В противном случае, комиссия будет начислена по всем диапазонам, в которые попадет торговая операция. Минимальный объем сделки (оборота), с которого будет взиматься данная комиссия. Оборот в объеме — уровни комиссии задаются по совокупному объему торговых операций (количество лотов) за выбранны период (день или месяц).
Самый быстрый и грубый — режим “Только цены открытия”, при котором торговые операции могут совершаться только на открытии нового бара. В этом режиме советнику недоступны никакие действия внутри бара, и он хорошо подходит для тестирования стратегий, не учитывающих того, как развивается цена внутри бара. Это позволит нам понять, какого качества мы достигаем на разных режимах, и покажет, как правильно пользоваться тестером для быстрого получения результатов. Кроме того, ошибки в логике торгового робота могут влиять на количество торговых операций и приводить к тому, что результаты проверки стратегии на истории зависят от выбранного режима тестирования.
Если цена ниже цены Open, значит, перед нами цена Low – покупаем на этом тике, следующий тик будет соответствовать цене High, на котором закрываем покупку и открываем продажу. Следующий тик последний, это цена Close, на нем закрываем продажу. Эксперт на языке MQL5 представляет из себя программу, которая запускается каждый раз в ответ на некое внешнее воздействие – событие. Для каждого предопределенного события в эксперте есть соответствующая этому событию функция – обработчик события. Данный коэффициент отображает вероятность получить прибыль к вероятности получения убытка.
При настройке “Сделки выхода” комиссия взимается с обеих сделок Close By, ее итоговое значение записывается в основную сделку выхода (в которой указана прибыль/убыток). При совершении сделок входа Buy 1.00 EURUSD и Sell 1.00 EURUSD с клиента не будет удержана комиссия. При закрытии позиции 1.00 EURUSD позицией Sell 1.00 EURUSD будет удержана комиссия в размере 2 USD. В первой сделке out by будет указана комиссия 2 USD, во второй сделке out by комиссия будет указана как нулевая. В ежеденвнм и ежемесячном режиме комиссии начисляются при совершении сделок в обоих направлениях (при открытии/наращивании позиции и при закрытии/частичном закрытии позиции).
Например, если задать уровни 0 — 10 и 12 — 20, сделка объемом 15 лотов попадет во второй уровень комиссии. Этот вариант используется, если выбран режим “Ежедневно”, “Ежемесячно” или “Немежденно”. Освобождать накопленную прибыль в конце дня — данная опция доступна только при включении опции “Использовать дневной фиксированный убыток”. Если она включена, то в конце торгового дня прибыль, накопленная в течение дня, будет освобождаться и записываться на баланс (а соответственно учитываться в свободной марже). Также вы можете быстро вернуться к одному из предыдущих результатов оптимизации и настройкам, на которых он был достигнут.
Участники рынка не задают список символов, чтобы провести начальное тестирование или оптимизацию. Тестер торговых стратегий в автоматическом режиме осуществляет обработку данных для всех символов, которые включены в систему торгового советника. Работающая и эффективная стратегия торговли является обязательным условием для того, чтобы наладить качественную и прибыльную деятельность на финансовых рынках.
В этом варианте не требуется проверять значение_функции на равенство нулю и сама поверхность результатов оптимизации в 3D-представлении имеет ту же форму, только зеркально отраженную от исходной. При использовании тестера для решения математических задач закачка истории и генерация тиков не происходят. Для проверки зависимости времени тестирования от заданной периодичности таймера был написан простой эксперт без торговых операций.
Недостатком является то, что торгуя в реальном времени, трейдер получает сигналы, по мере их появления на текущем рынке, а это требует больших временных затрат, чем тест на истории. Использовать встроенную в торговый терминал специальную программу или использовать программы для тестирования из интернета. После написания стратегии обычно становится понятно, где провалы в тестировании и что надо сделать. Это повод поставить задачи, смотреть динамику и… обновить стратегию через какое-то время. Важно понимать, что стратегия не должна быть самоцелью — это лишь инструмент, который позволяет достичь наших целей. Единой и универсальной стратегии тестирования, подходящей каждому, не существует.
На вкладке “Входные параметры” отмечаем требуемые входные переменные и задаем для них задаем границы в пространстве значений и шаг для перебора. Функция Sleep() не будет работать в OnDeinit(), так как после ее вызова тестерное время гарантированно окажется за пределами интервала тестирования. При тестировании локальное время TimeLocal() всегда равно серверному времени TimeTradeServer(). В свою очередь, серверное время всегда равно времени, соответствующему времени GMT – TimeGMT(). Таким образом, все эти функции при тестировании выдают одно и то же время.
В статье описаны программные средства, которые помогут сделать тестирование стратегий максимально похожим на реальную торговлю. Некоторые финансовые инструменты обладают большой волатильностью (их цена меняется часто), поэтому при работе с ними необходимо делать скидку на возможное проскальзывание. Часто разработчик сталкивается с искушением внести изменения в параметры тестирования для получения более убедительных результатов. Таким образом, в результате нескольких простых телодвижений мы отбросили гениальную и заведомо убыточную идею и создали потенциально работоспособную стратегию. Добавление к ней некоторых дополнительных условий дает вполне рабочий алгоритм, обеспечивающий в долгосрочной перспективе путь небольшую, но стабильную прибыль. Во-первых, главное отличие то, что текущая стратегия дает в результате торговли прибыль, а не убыток.
Обработка события TesterInit производится функцией OnTesterInit(). Эксперт, имеющий данный обработчик, при запуске оптимизации автоматически загружается на отдельном графике терминала с указанными в тестере символом и периодом, и получает событие TesterInit. Функция предназначена для инициализации эксперта перед началом оптимизации для последующей обработки результатов оптимизации. Затем данные https://boriscooper.org/testirovanie-torgovykh-strategiy/ из этих трех файлов с помощью индикатора TicksFromTester.mq5 были выведены на график. MetaTrader 5 позволяет разрабатывать и тестировать роботов, торгующих одновременно на нескольких инструментах. Встроенный в платформу тестер стратегий автоматически скачивает с торгового сервера брокера тиковую историю и учитывает спецификацию контрактов — разработчику ничего не нужно делать руками.
Большинство этих точек данных будут показывать открытие, закрытие, максимум и минимум цены. Вы можете загрузить эти данные в электронную таблицу, такую как Excel, которая затем может быть импортирована на вашу платформу тестирования. Тщательный анализ может включать в себя много данных, и поиск надежных данных здесь иногда может быть затруднительным. Например, если вы анализируете тиковые графики, вам нужно будет оценивать 1440 тиков за каждый день, что превышает 1 миллион тиков за трехлетний период. С другой стороны, есть трейдеры, которые более подготовлены и знают, каким должен быть их следующий шаг. Многие из этих последних трейдеров провели бесчисленные часы, изучая и исследуя ценовые модели с помощью тестирования на истории.
