- +39 3406487807
- studioartem@studioartem.it
Содержание
Простыми словами, открытый интерес позиций показывает, насколько интересен финансовый актив для участников рынка, растет или падает вовлеченность трейдеров в торговлю этим активом. Открытый интерес – это количество открытых контрактов (обязательств) на определенном рынке. Открытый интерес вычисляется для рынков фьючерсов и опционов. Он используется в качестве индикатора силы рынка, а также для измерения активности торговли на рынке, но это – не то же самое, что объемы. Объем тоже используется в качестве индикатора силы рынка и для того, чтобы видеть, насколько активно проходит торговля на данном рынке.
Также самая актуальная информация доступна на сайте биржи. Кстати, на доске опционов показывают число открытых контрактов по каждому страйку. Чем больше будет ваш опыт в чтении рынка, тем больше различных нюансов вы будете находить в закономерностях, которые связаны с количеством открытых фьючерсных контрактов. Опционы — инструмент срочного рынка с большим количеством параметров.
Желательно, чтобы эти уровни образовались в зоне, где “хозяйничал” инициатор движения. Так мы увидим, удерживает ли инициатор свои позиции или нет. Побарный режим открытого интереса позволяет нам абстрагироваться от общей картины и исследовать изменения открытого интереса для каждого бара.
Это означает, что цена часто закрывается в день истечения срока действия опционов чуть выше или ниже цены, в которой находится наибольший открытый интерес и наименьшее количество «боли». Таким образом трейдеры пытаются закрепить цену акции или ETF, чтобы получить прибыль от производной позиции. При рассмотрении объемов и открытого интереса необходимо учитывать цикличность, связанную со сроками исполнения фьючерсных контрактов. По мере приближения даты исполнения, объемы имеют тенденцию к росту. Одной из очевидных причин этого является то, что трейдеры должны выходить из своих позиций или заменять их на позиции с более поздними сроками, чтобы не связываться с поставкой.
Множество стратегий в Интернете советуют использовать каждый уровень, подтверждая разворот с помощью образования пин-баров или технических индикаторов, в частности, осцилляторов. Мы рассмотрим стратегию, полностью основанную на анализе Открытого Интереса. Последние обозначения определяют текущую вероятность получения «страховой» премии покупателем опциона. На картинке отобразится отчет CME по Открытому Интересу фьючерсов EURUSD, торгуемых на текущий момент на протяжении года. В четырехзначном меняющемся коде 6Е обозначает наименование валюты (6E-EURUSD, 6G – фунт и т.д.).
Покупатель, получающий страховку, думает, что защищен от потерь, но премия и уровень опциона рассчитаны Продавцами таким образом, чтобы он не смог заработать. Премия опционов меняется ежедневно из-за временного распада, но, как показывает практический опыт работы по максимальным уровням ОИ, важна первая точка пересечения котировок и найденного уровня. Попытка войти в шорт “пониже” или в лонг “повыше” на основании анализа, без учета ранее произошедшего разворота, может привести к убытку. ITM, и трейдер получит право на получение премии по опциону (в рассматриваемом примере) Put.
Если цена устойчиво держится ниже, а индикатор смотрит вниз, стоит продавать. Если в индикаторах покупок и продаж слишком большая разница, их может быть сложно сравнивать. А еще может быть сложно оценить, большое движение или маленькое. Чтобы уравнять диапазоны индикаторов покупок и продаж, можно “зажать” цены в определенном диапазоне. По каждому контракту есть детальная информация с разбивкой на позиции юридических и физических лиц.
Торговый инструмент, право совершить сделку купли-продажи базового актива по заранее согласованной цене в будущем. Считается, что счета юридических лиц это те самые «smart money» (умные деньги)…но с позиции своего опыта не стоит возлагать на них большие надежды. Сегментация потока открытого интереса отдельно по покупкам и продажам. Определение процента спекулятивности торговой активности.
Якобы крупный участник набирает позу в противо ходе цены, что сразу же видно в открытом интересе. Возрастает число шортистов, которые со временем будут закрывать свои позиции(покупать) что будет толкать цену выше. Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашей навигации по веб-сайту. Из них файлы cookie, которые классифицируются как необходимые, хранятся в вашем браузере, поскольку они требуются для работы основных функций веб-сайта. Мы также используем сторонние файлы cookie, которые помогают нам анализировать и понимать, как вы используете этот веб-сайт. Данный тип файлов будет храниться в вашем браузере только с вашего согласия.
А потом наступил 2015 год, к которому я не был готов. Деньги с рынка ушли массово, ОИ «обнулились», сложились на 40% и стали показывать по другому. Впрочем, к текущему моменту (2020г) ОИ по всем инструментам так особо и не восстановились. Раньше, ну как раньше, по местным меркам уже давно, в году, когда я подсел на ОИ и он мне принес хорошие деньги, я трактовал такие моменты, как и многие смартлабовцы.
Можно выбрать SeparatedTrades или CumulativeTrades. Кластерный режим работает только на кластерных графиках (футпринтах). В этом режиме OI Analyzer на графике показан в цифровом виде. В этом случае смещение воспринимается как косвенный сигнал, а вот то, что маркет-мейкеры оставили без движения макс. ОИ Put, указывало на возможное продолжение коррекции.
Таким образом, в клиринговой палате этого фьючерсного рынка регистрируется единичная транзакция. Разница между длинными и короткими позициями производителей и управляющих увеличилась на 1.1 тыс. За неделю разница между длинными и короткими позициями производителей сократилась на 6.3 тыс. Чем выше ОИ, тем активнее рынок и меньше опасность убытков. Трейдеры, работающие на коротких временных интервалах, используют рынки с наибольшими значениями ОИ.
Одной из важных для аналитики спецификаций инструмента является открытый интерес (ОИ) по срочным контрактам, так как для трейдеров очень важна статистика по объёмам позиций. На сайте Московской биржи параметр рассчитывается для каждого опционного контракта и указывается в карточке актива и на отдельной странице. Статистика доступна для всех видов опционов и фьючерсов. Термин «открытый интерес» чаще всего относится к рынкам фьючерсов и опционов и аналогичен концепции акций в обращении на фондовом рынке. Еще один способ думать об открытом интересе – это количество контрактов, удерживаемых в открытых позициях. Но чем ближе к актуальной дате контракта, тем больше будет «ОИ».
Если же он снижается, то интерес игроков к инструменту сокращается и это обозначает, что они закрывают свои позиции. Трейдеры, работающие с инструментами срочного рынка, много времени проводят открытый интерес в торговом терминале. Его удобно использовать для технического анализа активов. В терминале QUIK вся информация по открытому интересу опциона выводится на экран в потоковом режиме.
Технический аналитик должен понимать, как каждая сделка влияет на динамику образование открытого интереса. Данные отрытого интереса на биржеРассмотрим рисунок, это пример того в каком формате подают информацию на реальной бирже типа CMЕ. Механизм дивидендной отсечки с точки зрения маржинальной торговли с формулами.
Такая ситуация говорит нам о том, что обе стороны наращивают свои позиции, но инициатором сделок выступает агрессивный продавец. Советуем всегда обращать внимание на появление таких ситуаций и впоследствии отмечать, куда выходит цена из зоны консолидации (набора позиции). Сама по себе ситуация, в которой агрессором является продавец, еще не говорит нам о том, что цена должна безусловно снижаться. Рекомендуется дождаться появления уровней, которые явно указывали бы на удержание цены и помогали принимать решение.
Сразу видим распределение контрактов по месяцам. Обращаем внимание на ближний контракт (более дальние ближе к инвестиционным). Учитывая этот факт, во время завершения сделки, продавец становится покупателем, ведь чтобы не потерять весь капитал, ему срочно надо закрывать свою убыточную сделку. На самом деле, этот вопрос весьма важен, и вы хотя бы в общих чертах должны быть знакомы с этой темой. Дело в том, что открытый интерес играет огромную роль в ценообразовании. Чтобы упростить объяснение концепции, мы будем рассматривать только фьючерсный рынок.
Чтобы закрыть позицию, трейдер должен открыть компенсирующую позицию или исполнить свой опцион. Открытый интерес – это количество опционов или фьючерсных контрактов, которые трейдеры и инвесторы удерживают на активных позициях. Эти позиции были открыты, но не закрыты, не истекли или не исполнены. Открытый интерес уменьшается, когда покупатели (или держатели) и продавцы (или составители ) контрактов закрывают больше позиций, чем было открыто в тот день. Чем больше объем, тем больше интерес к ценной бумаге. Инвесторы иногда рассматривают объем как индикатор силы определенного ценового движения.
Этого можно добиться, открывая окно «Редактирование настроек графика» с помощью горячих клавиш Ctrl+E и перетянув количество ОП. Значение заполнится и после повторного нажатия «Выбрать» вернет в окно «Добавление графика», https://g-forex.net/ но уже с заполненным полем «Источник данных». Цена в этот момент может целенаправленно двигаться как в сторону увеличения, так и в обратном направлении. График ОИ в этой ситуации не покажет видимых изменений.
Теоретически, движение цены на фоне роста открытого интереса говорит о том, что в рынок входят новые спекулянты, то есть, можно ожидать продолжения тренда. Интерпретация открытого интереса аналогична интерпретации объемов. Этот показатель дает важную информацию о ликвидности инструмента. Если опцион не имеет открытого интереса, у него нет ликвидности. Если у опциона большой открытый интерес, это говорит о наличии большого числа продавцов и покупателей на него, что означает высокую ликвидность и повышает шансы на исполнение опционных заявок по хорошим ценам. Чем выше открытый интерес, тем вероятнее, что спред бид/аск будет приемлемым.
Сегодня хотела бы поговорить о понятии открытого интереса на рынке криптовалют, чем понимание этого понятия может помочь нам в торговле и как интерпретировать данные показатели. Трейдеры всегда ищут информацию, чтобы получить некоторое преимущество на рынке, а самая ценная информация– это та, которая дает нам представление о том, что же делают другие трейдеры. Продолжим разговор про заработок на бирже, и в этой статье рассмотрим важный индикатор рынка срочных контрактов — открытый интерес. Поэтому трейдер, в большинстве случаев, на момент начала срока действия контрактов будет наблюдать картину удаленного максимального Открытого Интереса Put и Call от текущих значений котировок.
Открытый интерес уменьшается если стороны ликвидируют существующие контракты. При этом покупатель продает свою длинную позицию, а продавец закрывает свою короткую позицию. Это число открытых фьючерсных контрактов или опционных контрактов. Открытым контрактом может быть контракт на покупку или на продажу, который до настоящего момента не исполнен, не закрыт или срок которого не истек.
